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簡単なシステムから複雑なシステムまで、どんなシステムを作成するにも通り抜ける工程があります。そしてそれは次のような一連の作業の繰り返しで成り立っています。
作成 →検証(バックテストと最適化)→考察→修正→検証 ・・・
この過程を経て、作成したシステムが 「マーケットに対して将来に渡って継続的に優位性を持ち続けることができる」 と判断されたとき、システムが完成した!! と言えるでしょう。
まず、ストラテジーの 「作成」 方法について、トレードシグナルはその手段はを3つ持っています。
1. トレードシグナルに入っている各種ストラテジーを組み合わせる
2. ウィザードを利用して条件集からストラテジーを構築する
3. 独自の投資アイディアをルール化し、トレードシグナルのエキーラでオリジナルのストラテジーを作成する。
そして、その作成後に行う重要な作業が 「検証」 です。検証には過去のデータからシステムを多角的に分析する 「バックテスト」 と、システムが最も良いパフォーマンスを生み出すパラメータを探し出す 「最適化」 があります。このページで取り上げるバックテストは、作成したシステムが過去のデータで仮想的にトレードした場合の結果を出してみる作業です。このとき、バックテストの結果は 「パフォーマンスレポート」 として作成されます。過度な最適化をしていないシステムの結果が良ければ、現実のトレードでも過去のバックテストに近いパフォーマンスで運用できる可能性が高まります。つまり、バックテストの結果はシステムの良し悪しを決める材料となる貴重な判断材料です。
・ スリッページや売買手数料を考慮したバックテストが可能。
・ プロフィット・ファクター、シャープレシオ、最大ドローダウンなどの基本的な評価項目は標準装備。
・ 月次、四半期次、年次と期間に応じた分析が可能。
・ 表形式とグラフ形式が合体した見やすいレポート。
・ バックテストのレポートは外部アプリケーションに対応する形式で出力が可能。
・ グループ化機能がコラム単位の並べ替えを実行。
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